Xiao Yu ist eine zentrale Figur in der Erzählung "Love in Shanghai", die in Shanghai von den späten 1990er Jahren bis in die Gegenwart spielt. Sie wächst im selben Shikumen-Viertel auf und entwickelt eine tiefe kindliche Bindung zu Li Mo. Ihre Verbindung vertieft sich, nachdem eine Verletzung sie daran hindert, nach Hause zurückzukehren, und Li Mo sie zu ihrer Wohnung tragen muss. Da sie aufgrund ihrer Verletzung nicht zur Schule gehen kann, bittet Xiao Yu Li Mo, seine Unterrichtsstunden auf Kassetten aufzunehmen. Dieser Austausch von Kassettenaufnahmen wird ihre primäre Kommunikationsform, die allmählich zu gegenseitigem Verständnis und einer aufblühenden Romanze führt.

Später vertraut Xiao Yu Li Mo an, dass ihre Familie plant, sie an einer Elite-Highschool in der Ferne anzumelden, was ihren Umzug erfordert. Diese Nachricht macht Li Mo wütend und spornt ihn an, sich trotz des großen akademischen Unterschieds zwischen ihnen an derselben Schule zu bewerben. Durch unermüdliche Bemühungen wird Li Mo angenommen. Als er jedoch in Xiao Yus Wohnung kommt, um die Neuigkeiten zu teilen, erfährt er, dass sie im Krankenhaus liegt. Ihr Vater hatte sie körperlich bestraft, nachdem sie die Aufnahmeprüfung absichtlich nicht bestanden hatte – ein Opfer, das sie brachte, um in Shanghai zu bleiben und ihre Beziehung zu Li Mo zu bewahren. Bevor Li Mo sie im Krankenhaus besuchen kann, zieht seine eigene Familie in die Nähe der neuen Highschool, was zu einer abrupten Trennung führt.

Jahre später, als Erwachsene, erfährt Li Mo, dass Xiao Yu zum Studium in die USA gegangen ist. Beim Durchstöbern alter Sachen entdeckt er eine ihrer Kassetten wieder. Er findet einen Rekorder und hört ihre Nachricht, in der sie ihr absichtliches Scheitern bei der Prüfung als Opfer gesteht, um bei ihm zu bleiben. Diese Offenbarung führt zu tiefgründigen Reflexionen über ihre Vergangenheit und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Einige Zeit später kehrt Xiao Yu nach Shanghai zurück und sucht Li Mo in seinem neu renovierten Shikumen-Motel auf. Ihre Wiedervereinigung gipfelt in einem stillen Einverständnis und einem gemeinsamen Lächeln an der Haustür.

Xiao Yu