Merry Nightmare stammt aus der Traumwelt, wo sie als Wächterin der Grenze zwischen Träumen und Realität fungierte. Ihre Aufgaben umfassten die Bewachung einer umfangreichen Sammlung von Schlüsseln, die mit den Domänen der Traumdämonen verbunden waren, sowie die Regulierung des geordneten Übergangs zwischen den Welten. Anders als andere Traumdämonen besitzt sie ihre eigene physische Form und benötigt daher im menschlichen Körper keine menschliche Hülle.

Etwa ein Jahrzehnt vor den Hauptereignissen durchbrach ein junger Mensch namens Yumeji Fujiwara versehentlich die Traumwelt. Während seines Eindringens störte er das komplexe Schlüsselorganisationssystem, das Merry pflegte. Auf der Jagd nach einem verlegten Schlüssel trafen sie auf den Traumdämon Rem, was ein chaotisches Ereignis auslöste, das Rems rechten Arm mit Yumejis Arm austauschte. Dieses Ereignis entfesselte einen Wirbel, der sowohl Merry als auch Yumeji gewaltsam in die Menschenwelt ausstieß und ihnen ihre Erinnerungen raubte. Merry materialisierte sich ohne Erinnerung an ihre Vergangenheit oder ihren Zweck, trug jedoch eine markante Narbe auf ihrem rechten Handgelenk, die Yumejis Verletzung spiegelte.

Äußerlich ähnelt Merry einem Teenager mit lila Haaren und auffälligen grünen Augen, die horizontale rechteckige Pupillen aufweisen, die zwischen schwarz und weiß wechseln. Ihr charakteristisches Outfit besteht aus einem weißen Hut mit einem rosa geschlossenen Auge als Emblem und Bändern, einem weißen Übermantel mit gebogenen Rockschößen, einem bauchfreien Camisole-Oberteil mit einem "Z"-ähnlichen Muster, einem weißen Rock, schwarz-weißen Strümpfen und schwarzen Schuhen mit demselben geschlossenen Auge-Symbol. Sie verdeckt stets ihr vernarbtes rechtes Handgelenk mit einem Stoffverband. Subtile schafähnliche Merkmale umfassen spitze Ohren, die oft von ihren Haaren verdeckt werden.

Von ihrer Persönlichkeit her sprudelt Merry vor unruhiger Energie und entschlossenem Tatendrang, stolpert jedoch häufig über mangelnde soziale Finesse und bringt unpassende Bemerkungen an. Anfängliche Zurückhaltung, Hilfe anzunehmen, weicht allmählich einem tiefen Vertrauen in Yumeji, nachdem er verspricht, ihr bei der Rückkehr in ihre Heimat zu helfen. Sie entwickelt eine leidenschaftliche Vorliebe für menschliche Erfahrungen, insbesondere für Donuts (die zu ihrem Markenzeichen werden) und Videospiele, während sie eine deutliche Abneigung gegen scharfes Essen und kohlensäurehaltige Getränke zeigt. Emotionale Verletzlichkeit kommt zum Vorschein, als sie erfährt, dass ihre Handlungen möglicherweise Traumdämonen getötet statt verbannt haben, was zu Verzweiflung und dem Versuch führt, ihre Gefährten wegzustoßen.

Zehn Jahre lang wanderte sie durch die Menschenwelt, bevor sie buchstäblich von einem Baum auf Yumeji fiel und ihre Verbindung wieder auflebte. Sie arbeiten zusammen, um die Invasionen von Traumdämonen in die Realität zu untersuchen. Merry bekämpft diese Wesen mit Nahkampftechniken und einem speziellen Schlüsselanhänger, der Traumdämonen gewaltsam in ihre Welt zurückbefördert. Ihre latenten Fähigkeiten als Wächterin erwachen unter extremem Druck vollständiger, insbesondere wenn Yumeji in Gefahr ist, und entfesseln wirklichkeitsverändernde Kräfte, die Traumdimensionen zerschmettern und physische Portale zwischen den Welten beschwören.

Schlüsselentwicklungen entfalten sich durch Konflikte. Als der Traumdämon Engi Threepiece angreift und Yumeji sie schützt, wobei er lebensgefährliche Verletzungen erleidet, löst dies einen Berserk-Zustand aus: Merry

Merry Nighmare